问答题某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年,年无风险利率为8%(按照连续复利计算),股票回报率(按照连续复利计算)的标准差为50%,该股票的年股利报酬率(连续支付)为6%。要求:确定该期权的价值。
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6.问答题
计算分析题:
8.多项选择题影响期权价值的主要因素有()。
A.标的资产市价
B.执行价格
C.到期期限
D.标的资产价格的波动率
9.多项选择题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。
A.无风险利率
B.现行股票价格
C.执行价格
D.预期红利
10.多项选择题在其他条件相同的情况下,下列说法中正确的有()。
A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B.多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D.对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0
最新试题
若甲投资人购买一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
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期权的价值为多少?
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下列有关期权时间溢价的表述正确的有()。
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如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。
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