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计算分析题:
A.标的资产市价
B.执行价格
C.到期期限
D.标的资产价格的波动率
A.无风险利率
B.现行股票价格
C.执行价格
D.预期红利
A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B.多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D.对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0
A.空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
B.如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益
A.处于虚值状态的期权,虽然内在价值为零,但是依然可以按正的价格出售
B.只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价就不为零
C.期权的时间价值从本质上来说,是延续的价值,因为时间越长,该期权的时间溢价就越大
D.期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价值的变化
A.保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上,但不会影响净损益
B.如果股价大于执行价格,抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益
C.预计市场价格将发生剧烈变动,但是不知道升高还是降低,适合采用多头对敲策略
D.只要股价偏离执行价格,多头对敲就能给投资者带来净收益
A.该期权处于折价状态
B.该期权处于实值状态
C.该期权一定会被执行
D.该期权不一定会被执行
A.国库券的市场利率
B.国库券的票面利率
C.按连续复利计算的利率
D.按年复利计算的利率
最新试题
在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。
若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
若丁投资人卖出10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()。
投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权投资策略?若考虑货币时间价值,价格需要变动多少(精确到0.01元),投资者的最初投资才能获利?
如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
若丁投资人卖出一份看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
如果无风险有效年利率为10%,执行价格为40元的三个月的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值是()元。
甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。