A.1
B.4
C.5
D.0
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A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定
A.5
B.7
C.9
D.11
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于41元至50元之间
C.到期日股票价格介于50元至59元之间
D.到期日股票价格高于59元
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下:
单位:元
若丁投资人卖出10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下:
单位:元
若乙投资人卖出10份ABC公司看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下:
单位:元
若甲投资人购买了10份ABC公司看涨期权,标的股票的到期日市价为45元.此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
最新试题
下列有关期权时间溢价的表述正确的有()。
若甲投资人购买一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
假设其他因素不变,下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有()。
若丙投资人购买一份看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
计算利用复制原理所建组合中股票的数量(套期保值比率)为多少?
若丙投资人购买10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
若乙投资人卖出10份ABC公司看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
若甲投资人购买了10份ABC公司看涨期权,标的股票的到期日市价为45元.此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。