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计算分析题：
A.标的资产市价
B.执行价格
C.到期期限
D.标的资产价格的波动率
A.无风险利率
B.现行股票价格
C.执行价格
D.预期红利
A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B.多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D.对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
A.空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B.如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
A.处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售
B.只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零
C.期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大
D.期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化
A.保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上，但不会影响净损益
B.如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益
C.预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略
D.只要股价偏离执行价格，多头对敲就能给投资者带来净收益
最新试题
若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看跌期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
若丙投资人同时购人1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权，判断丙投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少？
若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。
计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少？
若甲投资人购买了10份ABC公司看涨期权，标的股票的到期日市价为45元．此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（）。
投资者对该股票价格未来走势的预期，会构建一个什么样的简单期权投资策略？若考虑货币时间价值，价格需要变动多少（精确到0．01元），投资者的最初投资才能获利？
在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。