计量经济学单方程计量经济学模型理论与方法（下）章节练习(2018.03.14)

多项选择题
选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。
A.与所替代的随机解释变量高度相关
B.与所替代的随机解释变量无关
C.与随机误差项不相关
D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性
单项选择题
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。
A.0
B.1
C.2
D.4
填空题
检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：（）和逐步回归法
答案：判定系数检验法
问答题
DW检验的局限性主要有哪些？
答案：（1）回归模型必须含有截距项；
（2）解释变量必须是非随机的；
（3）解释变量中不能包含被解释变...
多项选择题
工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。
A.存在异方差的模型
B.包含有随机解释变量的模型
C.存在严重多重共线性的模型
D.联立方程模型中恰好识别的结构方程
填空题
狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下（），大样本下（）。
答案：有偏，渐近无偏
单项选择题
若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
填空题
在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为（）问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。
答案：多重共线性
填空题
以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在（）。
答案：异方差
填空题
处理多重共线性的方法主要有两大类：（）和（）。
答案：排除引起共线性的变量；差分法