银行业初级资格考试市场风险管理章节练习(2018.09.11)

单项选择题
巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。
A.现期风险暴露法
B.因果分析法
C.内部模型法
D.标准法
多项选择题
明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。
A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
单项选择题
1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
单项选择题
假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A.150
B.110
C.40
D.260
单项选择题
股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。
A.5
B.7
C.-1.8
D.0
单项选择题
利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，（）。
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
单项选择题
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
单项选择题
下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。
A.风险价值限额
B.头寸限额
C.止损限额
D.盈利限额
单项选择题
按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。
A.价内期权、价外期权、平价期权
B.美式期权、欧式期权
C.买方期权、卖方期权
D.股票期权、外汇期权
单项选择题
若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600