A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B.假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本

A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金

A.2%
B.4%
C.5%
D.8%

A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600

A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物
B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约
C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的