A.假设某机构有固定利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么应进行利率互换,将固定利率调为浮动利率
B.假设某机构有固定利息收人,如果预期利率在未来将下降,那么不应进行利率互换
C.假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么不用进行利率互换
D.假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将下降,那么不用进行利率互换
E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势,有效地降低各自的融资资本
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A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600
A.在美式期权中,买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物
B.在欧式期权中,期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约
C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
最新试题
前台部门能直接接触市场,了解最新的市场价格,故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。()
商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。()
计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()
下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。()
一般而言,在交易之后,银行才需明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
VaR意味着可能发生的最大损失。()
按照《商业银行资本管理办法(试行)》,第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括()。
2012年,中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足()。