计量经济学单方程计量经济学模型理论与方法（下）章节练习(2018.09.20)

来源：考试资料网

1 如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。

2 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。

3 检验多重共线性的方法有（）。

4 戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。

5.填空题检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：（）和逐步回归法

参考答案：判定系数检验法

6.问答题什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。

参考答案：所谓虚假序列相关问题，是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的。避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立...

7.填空题处理多重共线性的方法主要有两大类：（）和（）。

参考答案：排除引起共线性的变量；差分法

8 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。

9.问答题什么是工具变量，选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？

参考答案：工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
（1）与所替代的随机解...

10.问答题DW检验的局限性主要有哪些？

参考答案：（1）回归模型必须含有截距项；
（2）解释变量必须是非随机的；
（3）解释变量中不能包含被解释变...