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章节练习
投资学概论章节练习(2018.12.14)
来源:考试资料网
1
在不能卖空的情况下,下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合()。
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2
资产对风险因子的敏感度(因子载荷)越大,则其应得到的风险补偿()。
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3
半强式有效市场中价格反映了以下哪些信息()。
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4
实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α ;证券分析师不断地将()的证券融进资产组合,而将()的证券剔除出去。
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5
如果β值为1.1,即表明该股票波动性要比市场大盘高10%,说明该股票的风险大于市场整体的风险,当然它的收益也应该大于市场收益,称之为(),反之则是()。
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6.判断题
由贴现债券的价格可以确定短期利率,但从短期利率则不能唯一确定出债券价格。
参考答案:
对
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7
有效市场分为()。
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8.判断题
完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线,其截距相同,斜率异号。
参考答案:
对
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9
按照市场分割假说的解释,收益率曲线形式之所以不同,是由于对不同期限债券的()不同。
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10
在指令驱动市场中,包括了下列哪些指令类型()
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