证券从业资产配置管理章节练习(2019.05.10)

单项选择题
以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是（）。
A．分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B．预测在各种情景下，各类资产可能的收益风险以及各类资产之间的相关性
C．确定各情景发生的概率
D．以资产的规模为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
判断题
当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。（）
答案：错误
不定项选择
资产配置需要考虑的因素包括（）。
A．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
B．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C．资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D．投资期限
判断题
投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
答案：正确
单项选择题
投资组合管理中的核心环节是（）。
A.投资风险控制
B.投资组合风险预测
C.资产配置
D.资产风险控制
单项选择题
情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为（）资产配置提供了运行空间。
A.战术性
B.战略性
C.变动组合
D.混合
多项选择题
恒定混合策略在市场变动时的行动方向是（）。
A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
单项选择题
动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（）报酬。
A．短期
B．中期
C．长期
D．不确定
多项选择题
资产配置的基本方法有（）。
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.系列数据法
D.预测数据法
不定项选择
关于资产配置说法正确的有（）。
A．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B．资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择