A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
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A.支付模式
B.收益情况
C.有利的市场环境
D.对流动性的要求
A.现金收益
B.长期债券的到期收益率
C.股票预期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投资组合保险
B.以期权为基础的投资组合保险
C.以股票为基础的投资组合保险
D.以期货为基础的投资组合保险
A.一般是客观、量化的过程
B.属于以价值为导向调整的过程
C.能够客观引导投资者进入不受人关注的资产类别
D.资产配置一般遵循线性均衡的原则，这是战术性资产配置中的主要利润机制
A.风险承受能力
B.效用函数
C.投资能力
D.获利情况
A.风险
B.收益
C.相关关系
D.期限
A.投资者的投资规模
B.资产的收益情况
C.市场的总体情况
D.投资者偏好
A.有长期计划水平
B.有短期计划水平
C.满足于战略性资产配置
D.不满于战略性资产配置
A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
A.交易成本
B.价格波动
C.管理费用
D.持有期限
最新试题
资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果。（）
运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化。（）
美国经济学家马科维茨（Markowitz）于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖，该理论包含两个重要内容：（）。
明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的预期收益率，确定投资的指导性目标。（）
买入并持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略不同的特征主要表现在（）。
资产A收益率6%，风险为6%；资产B收益为8%，风险8%，且相关系数为-1，则平均配置A和B的组合，收益和风险分别为（）。
资产配置采用的BL模型引入了（），结合历史数据，通过优化算法，寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型，过分依赖资产历史表现，缺乏预见性的缺陷，将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来，形成一套完整的资产配置体系。
恒定混合策略在市场变动时的行动方向是（）。
财富管理的核心在于投资，强调投资能力。
资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，可能的驱动因素包括（）。