A.投资者的投资规模
B.资产的收益情况
C.市场的总体情况
D.投资者偏好
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A.有长期计划水平
B.有短期计划水平
C.满足于战略性资产配置
D.不满于战略性资产配置
A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
A.交易成本
B.价格波动
C.管理费用
D.持有期限
A.不同资产类别的收益情况
B.投资者的风险偏好
C.投资者的实际需求
D.市场的短期变化
A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别
A.对于有负债的机构,应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好
A.方差度量法
B.情景综合分析法
C.历史数据法
D.下跌概率法
最新试题
资产配置采用的BL模型引入了(),结合历史数据,通过优化算法,寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型,过分依赖资产历史表现,缺乏预见性的缺陷,将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来,形成一套完整的资产配置体系。
恒定混合策略在市场变动时的行动方向是()。
下列哪些是风险平价理论的特点?()
在市场多变的情况下,如果客户风险承受能力较稳定,哪种资产配置策略适用于他?()
从资产配置的角度看,投资组合保险策略是将全部资金投资于风险资产的一种动态调整策略。
下列关于资产配置的表述,错误的是()。
有效的资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用。
美国经济学家马科维茨(Markowitz)于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论包含两个重要内容:()。
寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。
财富管理的核心在于投资,强调投资能力。