A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
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A.交易成本
B.价格波动
C.管理费用
D.持有期限
A.不同资产类别的收益情况
B.投资者的风险偏好
C.投资者的实际需求
D.市场的短期变化
A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别
A.对于有负债的机构,应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好
A.方差度量法
B.情景综合分析法
C.历史数据法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益预期范围度量法
C.历史数据法
D.下跌概率法
A.通货膨胀预期
B.不同历史时期的经济周期
C.各类型资产的收益率
D.不同类型资产之间的相关性
最新试题
在市场多变的情况下,如果客户风险承受能力较稳定,哪种资产配置策略适用于他?()
资产配置采用的BL模型引入了(),结合历史数据,通过优化算法,寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型,过分依赖资产历史表现,缺乏预见性的缺陷,将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来,形成一套完整的资产配置体系。
战术性资产配置与战略性配置的不同体现在()。
一般而言,划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法。()
不同的负债特征不会影响最终的资产配置结果。()
运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化。()
()属于消极型资产配置策略。
按照恒定混合策略,如果股票大涨,客户应该如何操作?()
在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后,必须对所有组合进行检验。()
系统化的资产配置是一个综合的动态过程。()