您可能感兴趣的试卷
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A.对投资者的风险承受不同
B.对投资者的风险偏好认识不同
C.对投资者的风险偏好假设不同
D.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同
A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
A.支付模式
B.收益情况
C.有利的市场环境
D.对流动性的要求
最新试题
资产配置采用的BL模型引入了(),结合历史数据,通过优化算法,寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型,过分依赖资产历史表现,缺乏预见性的缺陷,将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来,形成一套完整的资产配置体系。
资产A收益率6%,风险为6%;资产B收益为8%,风险8%,且相关系数为-1,则平均配置A和B的组合,收益和风险分别为()。
假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化,或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。投资范围中不包含无风险资产(无风险资产的波动率为零),曲线是一条典型的有效边界。
战术性资产配置策略是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略。()
恒定混合策略在市场变动时的行动方向是()。
风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合。()
投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是()。
当股票先上升后下降时,恒定混合策略的表现优于买入并持有策略。()
投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()
美国经济学家马科维茨(Markowitz)于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论包含两个重要内容:()。