A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
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A.下降时买入
B.上升时卖出
C.下降时卖出
D.上升时买入
A.支付模式
B.收益情况
C.有利的市场环境
D.对流动性的要求
A.现金收益
B.长期债券的到期收益率
C.股票预期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投资组合保险
B.以期权为基础的投资组合保险
C.以股票为基础的投资组合保险
D.以期货为基础的投资组合保险
A.一般是客观、量化的过程
B.属于以价值为导向调整的过程
C.能够客观引导投资者进入不受人关注的资产类别
D.资产配置一般遵循线性均衡的原则,这是战术性资产配置中的主要利润机制
A.风险承受能力
B.效用函数
C.投资能力
D.获利情况
A.风险
B.收益
C.相关关系
D.期限
A.投资者的投资规模
B.资产的收益情况
C.市场的总体情况
D.投资者偏好
A.有长期计划水平
B.有短期计划水平
C.满足于战略性资产配置
D.不满于战略性资产配置
A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
最新试题
系统化的资产配置是一个综合的动态过程。()
美国经济学家马科维茨(Markowitz)于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论包含两个重要内容:()。
当股票先上升后下降时,恒定混合策略的表现优于买入并持有策略。()
运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化。()
有效的资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用。
投资组合保险的形式包括()。
假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化,或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。投资范围中不包含无风险资产(无风险资产的波动率为零),曲线是一条典型的有效边界。
不同的负债特征不会影响最终的资产配置结果。()
投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()
资产A收益率6%,风险为6%;资产B收益为8%,风险8%,且相关系数为-1,则平均配置A和B的组合,收益和风险分别为()。