A.固定比例投资组合保险
B.以期权为基础的投资组合保险
C.以股票为基础的投资组合保险
D.以期货为基础的投资组合保险
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A.一般是客观、量化的过程
B.属于以价值为导向调整的过程
C.能够客观引导投资者进入不受人关注的资产类别
D.资产配置一般遵循线性均衡的原则,这是战术性资产配置中的主要利润机制
A.风险承受能力
B.效用函数
C.投资能力
D.获利情况
A.风险
B.收益
C.相关关系
D.期限
A.投资者的投资规模
B.资产的收益情况
C.市场的总体情况
D.投资者偏好
A.有长期计划水平
B.有短期计划水平
C.满足于战略性资产配置
D.不满于战略性资产配置
A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
A.交易成本
B.价格波动
C.管理费用
D.持有期限
A.不同资产类别的收益情况
B.投资者的风险偏好
C.投资者的实际需求
D.市场的短期变化
A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别
A.对于有负债的机构,应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
最新试题
资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果。()
对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。
资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系,因而短期投资者最低风险战略可能与长期投资者的最低风险战略大不相同。()
资产配置采用的BL模型引入了(),结合历史数据,通过优化算法,寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型,过分依赖资产历史表现,缺乏预见性的缺陷,将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来,形成一套完整的资产配置体系。
寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。
下列关于资产配置的表述,正确的是()。
投资组合保险的形式包括()。
不同的负债特征不会影响最终的资产配置结果。()
大多数动态资产配置具有的共同特征是()。
BL资产配置模型有哪些特点?()