A.风险承受能力
B.效用函数
C.投资能力
D.获利情况
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A.风险
B.收益
C.相关关系
D.期限
A.投资者的投资规模
B.资产的收益情况
C.市场的总体情况
D.投资者偏好
A.有长期计划水平
B.有短期计划水平
C.满足于战略性资产配置
D.不满于战略性资产配置
A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
A.交易成本
B.价格波动
C.管理费用
D.持有期限
A.不同资产类别的收益情况
B.投资者的风险偏好
C.投资者的实际需求
D.市场的短期变化
A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别
A.对于有负债的机构，应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法
最新试题
资产配置的目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，因而短期投资者最低风险战略可能与长期投资者的最低风险战略大不相同。（）
财富管理的核心在于投资，强调投资能力。
大多数动态资产配置具有的共同特征是（）。
从资产配置的角度看，投资组合保险策略是将全部资金投资于风险资产的一种动态调整策略。
资产配置采用的BL模型引入了（），结合历史数据，通过优化算法，寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型，过分依赖资产历史表现，缺乏预见性的缺陷，将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来，形成一套完整的资产配置体系。
明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的预期收益率，确定投资的指导性目标。（）
假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化，或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。投资范围中不包含无风险资产（无风险资产的波动率为零），曲线是一条典型的有效边界。
在市场多变的情况下，如果客户风险承受能力较稳定，哪种资产配置策略适用于他？（）
投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是（）。
恒定混合策略在市场变动时的行动方向是（）。