计量经济学计量经济学综合练习题章节练习(2019.10.31)

多项选择题
从学科角度看，计量经济学可分为（）。
A．理论计量经济学
B．狭义计量经济学
C．应用计量经济学
D．广义计量经济学
E．金融计量经济学
单项选择题
如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
A.无偏且有效
B.无偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
多项选择题
使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。
A．对象及范围可比
B．时间可比
C．口径可比
D．计算方法可比
E．内容可比
问答题
几个变量“联合显著”的含义是什么？
答案：联合显著的含义是，几个变量作为一个集体是显著的。即在它们的系数同时为0的假设下，统计量超过临界值。直观的意义是，它们的系...
单项选择题
间接最小二乘法是：（）。
A.使用最小二乘法间接估计简化式参数
B.仅估计得到简化式参数
C.恰好可识别模型的参数估计方法
D.过度可识别模型的参数估计方法
问答题
多元线性回归中的古典假定与简单线性回归时有什么不同？
答案：多元线性回归中的古典假定比简单线性回归时多出一个无多重共线性假定。假定各解释变量之间不存在线性关系，或各个解释变量观测值...
单项选择题
要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。（）
A.随机干扰项同方差
B.随机干扰项零均值
C.随机干扰项与解释变量之间不相关
D.随机干扰项服从正态分布
问答题
判断以下陈述的正误，并给出理由。（1）尽管存在多重共线性，OLS估计量仍然是具有BLUE性质的。（2）在高度多重共线性的情形下，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（3）如果有某一辅助回归显示出高的R2值，则模型中肯定存在较严重的多重共线性问题。（4）变量的两两高度相关并不表示高度的多重共线性。（5）如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。（6）其它条件不变，VIF越高，相应的OLS估计量的方差越大。（7）在多元回归中，如果根据t检验，全部的偏回归系数个别来说都是不显著的，那么就不可能得到一个较高的R2。
答案：
单项选择题
在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（）。
A.经济变量大多存在共同变化趋势
B.模型中大量采用滞后变量
C.由于认识上的局限使得选择变量不当
D.解释变量与随机误差项相关
名词解释
滞后变量
答案：
是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量。