股指期货章节练习(2019.12.13)

判断题
股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。
答案：错误
单项选择题
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。
A.25
B.50
C.20
D.40
单项选择题
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
多项选择题
下列有关中金所股指期货，正确的说法有（）。
A.沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果
B.中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果
C.上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果
D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保
多项选择题
假设借贷利差为1%，期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点，市场冲击成本0.2个指数点，股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%，正确的说法是（）。
A.目前不存在期现套利机会
B.交易总成本为65点
C.无套利区间上界为5864点
D.无套利区间下界为5734点