某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
A.25
B.50
C.20
D.40
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A.指数化投资
B.阿尔法
C.资产配置
D.现金证券化
A.-9000
B.-18000
C.6000
D.-6000
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
A.调高;调低
B.调低;调高
C.调高;调高
D.调低;调低
A.上涨1.22%
B.下降1.22%
C.上涨0.22%
D.下降0.22%
A.高
B.低
C.相同
D.无要求
A.资产配置通常可分为战略性资产配置、战术性资产配置与市场条件约束下的资产配置
B.不同策略的资产配置在时间跨度上往往不同
C.战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上根据市场的短期变化,对具体的资产比例进行微调
D.股指期货适用于股票组合的战略性资产配置与战术性资产配置,不太适用于市场条件约束下的资产配置
A.ETF的申购、赎回通过交易所进行
B.ETF只能通过现金申购
C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交易
D.ETF通常采用完全被动式管理方法,以拟合某一指数为目标
A.基金投资标的物不同
B.基金投资风格不同
C.基金投资规模不同
D.二级市场买卖与申购赎回结合
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