《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险...

A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

单项选择题

以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（）。
①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”
②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户
③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户
④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合（贷款池）
⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级
⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级
⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券

A．①⑤④⑥⑦②③
B．①⑤⑥⑦③②④
C．①④⑥⑤⑦③②
D．①④⑦②③⑤⑥

单项选择题

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。

A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是（）。

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（）通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

（）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

远期利率合同（）。

内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（）。

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。

（）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是（）。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。

由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是（）。

按照我国银监会的规定，下列（）不包括在核心资本中。

根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。

假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产（RWA）为（）亿元。

采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

管理流程不清晰属于内部流程因素中的（）。

现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的（）。

某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

风险管理的最基本要求是（）。

市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

VaR值的大小-与未来一定的（）密切相关。

这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对（）的评价。

客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。

在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为（）。

巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（）个营业日。

某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

利率期限结构变化风险也称为（）风险。

下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所关注的因素是（）。

假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPI应（）。

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。

巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）。

《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。

客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动缺口率的定义为（）

下列关于信用风险的表述，不正确的是（）。

资产风险管理模式阶段，风险管理强调（）。

（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是（）。

（）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。

绝对信用价差是指（）。

下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼（CAMEL）系统的是（）。

经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（）和经济资本的比率。

与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

商业银行最高风险管理/决策机构是（）。

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（）。

下列关于风险管理文化的表述，正确的是（）。

下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（）。

资产的（）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（）。

某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）。

银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（）。

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。

下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是（）。

银行的存贷款业务应归（）账户。

（）是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是（）的计算方法。

（）是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。

在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。

下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是（）。

商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是（）。

考虑VaR的有效性时需要选择（）的置信水平。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（）。

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）。

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元。汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。

当出现资产敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。

（）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。

（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。