个股期权个股期权从业人员考试（三级）单项选择题每日一练(2019.08.01)

单项选择题
假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。
A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、无法计算
单项选择题
某投资者想要买入甲公司的股票，目前的股价是每股39元，他预测不久后该股票价格会稍稍降低，所以并不急于买进，这时他应采取的期权策略是（）。
A、卖出行权价为37元的认购期权
B、卖出行权价为37元的认沽期权
C、买入行权价为37元的认沽期权
D、卖出行权价为42元的认沽期权
单项选择题
2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。
A、亏损1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
单项选择题
关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。
A、需要交易2张合约
B、需要交易3张合约
C、需要交易4张合约
D、以上均不正确
单项选择题
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3