2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入...

单项选择题2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

A、亏损1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元

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1.单项选择题蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

A、股价适度上涨
B、股价大跌大涨
C、股价适度下跌
D、股价波动较小

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2.单项选择题认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。

A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元

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3.单项选择题投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约，该期权前结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

A、1500
B、2000
C、500
D、3000

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4.单项选择题某投资者想要买入甲公司的股票，目前的股价是每股39元，他预测不久后该股票价格会稍稍降低，所以并不急于买进，这时他应采取的期权策略是（）。

A、卖出行权价为37元的认购期权
B、卖出行权价为37元的认沽期权
C、买入行权价为37元的认沽期权
D、卖出行权价为42元的认沽期权

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5.单项选择题以下哪一个正确描述了gamma（）。

A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值

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6.单项选择题当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega

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7.单项选择题认沽期权卖出开仓后，其盈亏平衡点的股价为（）。

A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格+权利金
D、股票价格变动差-权利金

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8.单项选择题假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5

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9.单项选择题某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95

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10.单项选择题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。

A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权

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