A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
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A、1500
B、2000
C、500
D、3000
A、卖出行权价为37元的认购期权
B、卖出行权价为37元的认沽期权
C、买入行权价为37元的认沽期权
D、卖出行权价为42元的认沽期权
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格+权利金
D、股票价格变动差-权利金
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95
A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
A、买入600股标的股票
B、卖空600股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票
A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不变
D、不确定
最新试题
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。
关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为50元，不考虑交易成本，则其净收益为（）元。
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
目前，根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式，如果甲股票上一交易日收盘于11元，当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元，当日的结算价位2.3元，那么该认购期权的维持保证金为（）元。
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。
客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额，称为（）。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为41元，不考虑交易成本，则其赢利为（）元。