假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权...

单项选择题假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。

A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、无法计算

1.单项选择题投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元。

A、14.41元
B、14.51元
C、15.59元
D、16元

2.单项选择题合成股票空头策略指的是（）

A.买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B.卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C.买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D.卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

3.单项选择题已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。

A、卖出500份股票
B、买入500股股票
C、卖出股票1000股
D、买入股票1000股

4.单项选择题已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。

A、上升6个单位
B、下降6个单位
C、保持不变
D、不确定

5.单项选择题已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A、2
B、8
C、1
D、10

6.单项选择题小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

A、11
B、6
C、5
D、0

7.单项选择题“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。

A、期权价格与股票价格
B、期权价格与行权价格
C、期权隐含波动率与行权价格
D、期权隐含波动率与股票价格

8.单项选择题下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。

A、两者都是期权义务方
B、备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险
C、卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
D、由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小

9.单项选择题以下哪一个正确描述了theta（）。

A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值

10.单项选择题一般而言，对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。

A、平值
B、虚值
C、实值
D、无法确定