A、11
B、6
C、5
D、0
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A、期权价格与股票价格
B、期权价格与行权价格
C、期权隐含波动率与行权价格
D、期权隐含波动率与股票价格
A、两者都是期权义务方
B、备兑股票认购期权策略中,投资者需要持有股票来担保风险
C、卖出开仓中,投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
D、由于保证金制度,卖出开仓的风险和收益被缩小
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、平值
B、虚值
C、实值
D、无法确定
A、越小
B、越大
C、与行权价格无关
D、为零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800,0
B、400,0
C、800,-800
D、400,-400
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
A、买入认购期权+卖出认沽期权
B、买入认购期权+买入认沽期权
C、卖出认购期权+卖出认沽期权
D、卖出认购期权+买入认沽期权
最新试题
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则其净收益为()元。
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()
期权组合的Theta指的是()。
现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。
下列希腊字母中,说法不正确的是()。
卖出跨式期权是指()。
卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲()。
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
关于期权的说法,以下说法不正确的是()。