A、两者都是期权义务方
B、备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险
C、卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
D、由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小
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A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、平值
B、虚值
C、实值
D、无法确定
A、越小
B、越大
C、与行权价格无关
D、为零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
A、买入认购期权+卖出认沽期权
B、买入认购期权+买入认沽期权
C、卖出认购期权+卖出认沽期权
D、卖出认购期权+买入认沽期权
A、实值期权gamma最大
B、平值期权vega最大
C、虚值期权的vega最大
D、以上均不正确
A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
最新试题
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
卖出认购开仓合约可以如何终结？（）
目前，根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式，如果甲股票上一交易日收盘于11元，当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元，当日的结算价位2.3元，那么该认购期权的维持保证金为（）元。
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额，称为（）。
进才想要买入招宝公司的股票，股价是每股36元。然而，进才并不急于现在买进，因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低，这时他应采取的期权策略是（）。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？（）
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。