A、卖出500份股票
B、买入500股股票
C、卖出股票1000股
D、买入股票1000股
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A、上升6个单位
B、下降6个单位
C、保持不变
D、不确定
A、2
B、8
C、1
D、10
A、11
B、6
C、5
D、0
A、期权价格与股票价格
B、期权价格与行权价格
C、期权隐含波动率与行权价格
D、期权隐含波动率与股票价格
A、两者都是期权义务方
B、备兑股票认购期权策略中,投资者需要持有股票来担保风险
C、卖出开仓中,投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
D、由于保证金制度,卖出开仓的风险和收益被缩小
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、平值
B、虚值
C、实值
D、无法确定
A、越小
B、越大
C、与行权价格无关
D、为零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800,0
B、400,0
C、800,-800
D、400,-400
最新试题
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
股票认购期权初始保证金的公式为:认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;公式中百分比x的值为()。
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。
卖出认购开仓合约可以如何终结?()
关于期权的说法,以下说法不正确的是()。
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。