金融风险管理问答题每日一练(2020.05.23)

来源：考试资料网
1.问答题如果银行持有存在美国美元的多头，当人民币对美元升值时，银行是获利还是损失？
参考答案：此时银行会遭受损失。
2.问答题如果某金融机构的DA＜kDL，会对资产进行证券化吗，为什么？
参考答案：不会。因为资产证券化最主要的目的是降低资产方的久期来缩小与负债方的久期缺口。如果DK＜kD
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3.问答题假设利率增加了2%，该金融机构年末的净利息收入是多少？
参考答案：当利率增加2％时，该金融机构年末的净利息收入变为：净利息收入＝利息收入－利息支出＝50×12％＋50×7％－70×8％－...
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4.问答题简述贷款损失率模型的运用。
参考答案：贷款损失率模型是对MPT的一种局部运用。该模型是将金融机构中某一部门的贷款季度损失率对整个金融机构贷款组合总得季度损失率...
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5.问答题什么动机驱使金融机构对外币敞口进行套期保值？套期保值的局限性是什么？
参考答案：无论在投资期内汇率朝何种方向变动，通过对外币敞口进行套期保值，金融机构都可以锁定正收益或利润差。其局限性在于失去了因投机...
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