A.合约标的是股票价格指数,需要将指数转化为货币计量
B.合约基准价是根据提出需求的—方决定的
C.合约乘数的大小不是根据提出需求的—方决定的
D.合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量
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A.向下敲出的跨式期权空头
B.向下敲出的跨式期权多头
C.下跌敲入的看跌期权多头
D.下跌敲入的看跌期权空头
A.浮动收益证券利息–向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
B.浮动收益证券利息+向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
C.固定收益证券利息–向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
D.固定收益证券利息+向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格
A.区间浮动结构类似于浮动利率债券
B.区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券
C.投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益
D.区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者
A.专业的投资银行
B.证券经纪商
C.普通投资者
D.该产品的创设者
A.区间浮动利率结构
B.超级浮动利率结构
C.正向浮动利率结构
D.逆向浮动利率结构
A.买入远期美元
B.卖出远期美元
C.买入远期欧元
D.卖出远期欧元
A.1000万美元的应付账款和150万欧元的应收账款
B.1000万美元的应收账款和150万欧元的应付账款
C.800万美元的应付账款和150万欧元的应收账款
D.800万美元的应收账款和150万欧元的应付账款
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。
该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约,买入价3200.0点,同期沪深300指数点位为3300.0点;到期时沪深300指数收盘价为3500.0点,当天股指期货交割结算价3498.50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比,该投资者的超额收益约为()万元。(不考虑手续费等交易费用)A.12
B.9
C.6
D.3
最新试题
某年7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。
评价交易模型性能优劣的指标不包括()。
下列选项中,属于非可交割券的有()。
变凸后收益率曲线的凸度会变大,如果用利率的相对变化来衡量,意味着中间期限的利率向上移动,而长短期限的利率向下移动。()
实体企业恰当地利用金融衍生品进行库存管理,有利于该企业()。
多元线性回归模型的基本假定有()。
()是指产品在特定事件发生时即终止,投资者不必等到产品到期即可收到产品的最终收益,而发行者则必须按照既定的收益算法计算产品的价值并赎回该产品。
对我国境外投资企业而言,主要面临风险有()。
某基金经理决定卖出股指期货,买入国债期货来调整资产配置,该交易策略的结果为()。
关于上海清算所的铁矿石掉期合约,以下说法错误的是()。