A.标的资产价格
B.波动率
C.无风险利率
D.到期时间
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A、深度虚值的认购期权权利方
B、深度实值的认购期权权利方
C、平值附近的认购期权权利方
D、以上皆不正确
A、10
B、9
C、8
D、7
A、19.5元
B、20元
C、20.5元
D、21元
A、-1.5
B、-0.5
C、0.5
D、1
A.越高;越高
B.越高;越低
C.越低;越高
D.越低;越低
A、越高;越高
B、越高;越低
C、越低;越高
D、越低;越低
A、到期时期权为虚值,损失全部权利金
B、维持保证金变化需追加保证金
C、期权时间价值随到期日临近而减少
D、行权时本金(或证券)不足被强行平仓
A、认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
B、若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
C、若到期日证券价格高于或等于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
D、若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
A、0
B、权利金
C、行权价格
D、没有上限
A、行权
B、平仓
C、放弃行权
D、强制行权
最新试题
认购期权买入开仓,买方结束合约的方式不包括()。
投资者小明预期未来丙股票会下跌,因而买入一份该股票认沽期权,行权价为55元,权利金为3元。则当该股票为()元时,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损。
某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。
盈亏平衡点指的是股价在某一价格时,期权持有者行权时是不赚不亏的,对于买入认购期权的投资者来说,盈亏平衡点的计算方法是行权价格加上权利金。
关于卖出认购期权的运用场景,以下说法不正确的有()。
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是()。
黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权(合约单位为10000股),则股票在到期日价格为()元时,王先生能取得2000元的利润。
关于卖出认购期权盈亏平衡图说法正确的是()。
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。
买入一份上汽集团认购期权,行权价是10元,支付权利金是1元。当股票价格大于()元时开始盈利,并且最大收益是无限的。