A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金
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A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于计算欧式期权
D、用于计算美式期权
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小损失就是其支付的全部权利金
B.最大损失是无限的
C.最大损失就是其支付的全部权利金
D.最大损失就是行权价格-权利金
A、行权,9元卖出股票
B、行权,9元买进股票
C、行权,8.8元买进股票
D、等合约自动到期
A、杠杆性做多
B、增强持股收益
C、降低做多成本
D、锁定未来的买入价
A、上涨0.5元—1元之间
B、上涨0元—0.5元之间
C、下跌0.5元—1元之间
D、下跌0元—0.5元之间
A、4
B、4.5
C、5
D、以上均不正确
A、11.25元;300%
B、11.25元;400%
C、11.75元;350%
D、11.75元;300%
A、2
B、10
C、20
D、无法确定
A、越小
B、越大
C、与行权价格无关
D、为零
最新试题
投资者小明预期未来丙股票会下跌,因而买入一份该股票认沽期权,行权价为55元,权利金为3元。则当该股票为()元时,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损。
目前某股票的价格为50元,其行权价为51元的认购期权的权利金为2元,则当该股票价格每上升1元时,其权利金变动最有可能为以下哪种()。
认购期权买入开仓,买方结束合约的方式不包括()。
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是()。
认购期权买入开仓时,到期日盈亏平衡点的股价是()。
股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能()。
买入一份上汽集团认购期权,行权价是10元,支付权利金是1元。当股票价格大于()元时开始盈利,并且最大收益是无限的。
某投资者买入1张行权价格为35元(delta=-0.1)的甲股票认沽期权,权利金为0.05元,甲股票价格为42元。投资者买入该期权的杠杆倍数为()
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认沽期权持有到期的利润率(=扣除成本后的盈利/成本)为()。