A、卖出股指期货合约
B、买入股指期货合约
C、平仓股指期货合约
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A、合约到期月份的第三个周五
B、合约到期月份的第三个周一
C、合约到期月份的月末
A、投资者开户前
B、投资者开户后
C、交易亏损时
A.价格
B.合约乘数
C.报价单位
A、强制减仓
B、强行平仓
C、协议平仓
A、30000元
B、10000元
C、3000元
A、全天成交价格按照成交量的加权平均价
B、收盘价
C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
A、市价指令只能和限价指令撮合成交
B、集合竞价接受市价指令
C、市价指令相互之间可以撮合成交
A、9:15-11:30(第一节),13:00-15:00(第二节)
B、9:30-11:30(第一节),13:00-15:00(第二节)
C、9:15-11:30(第一节),13:00-15:15(第二节)
A、4手
B、6手
C、14手
A、9
B、90
C、75
最新试题
关于股票指数,下列说法正确的有()。
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。
在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的本原有()。
目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数,该系列包括()。
上证50ETF期权属于窄基股票组合,因此其期权可看作股票期权。()
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
在计算买卖期货合约数的公式中,当()两个指标定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%,Min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}计算公式,在下一个交易日,该认购期权的跌停板价为()。
期现套利在()时可以实施。
在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。()