上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）

当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）

股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。

利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

投资者（）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。

以下设有每日价格波动限制的有（）。

在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。

当远期合约价格大于近期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。（）

套利交易中模拟误差产生的原因有（）。

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。