A.25
B.15
C.20
D.5
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A.更便宜
B.更昂贵
C.相同
D.无法确定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
A.越小
B.越大
C.无关
D.等于0
A.不变
B.每日变动一次
C.每月变动一次
D.每周变动一次
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.无法确定
A.剩余期限4.79年,票面利率2.90%的国债,转换因子大于1
B.剩余期限4.62年,票面利率3.65%的国债,转换因子小于1
C.剩余期限6.90年,票面利率3.94%的国债,转换因子大于1
D.剩余期限4.25年,票面利率3.09%的国债,转换因子小于1
A.5
B.10
C.20
D.50
A.“同市场优先”原则
B.“时间优先”原则
C.“价格优先”原则
D.“时间优先,价格优先”原则
A.交割结算价+应计利息
B.(交割结算价×转换因子+应计利息)×合约面值/100
C.交割结算价+应计利息×转换因子
D.(交割结算价+应计利息)×转换因子
最新试题
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。