A.应计利息
B.买券利息
C.资金成本
D.持有收益
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A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
A.做多
B.做空
C.平仓空头头寸
D.买远月合约,卖近月合约
A.释放流动性,导致利率下跌,国债期货上涨
B.释放流动性,导致利率上涨,国债期货下跌
C.收缩流动性,导致利率上涨,国债期货下跌
D.收缩流动性,导致利率下跌,国债期货上涨
A.做多国债基差
B.做空国债基差
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
A.25
B.15
C.20
D.5
A.更便宜
B.更昂贵
C.相同
D.无法确定
A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D.“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
A.越小
B.越大
C.无关
D.等于0
A.不变
B.每日变动一次
C.每月变动一次
D.每周变动一次
最新试题
核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少()
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
采购经理人指数(PMI)涵盖在下列选项中哪些领域()
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。