A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
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A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价3.5元的工商银行看涨期权(欧式)
D.行权价为250元的黄金期货看跌期权(美式)
A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未来股票价格将是两种可能值中的一个
B.允许卖空
C.允许以无风险利率借入或贷出款项
D.看涨期权只能在到期日执行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
B.相同行权价、到期日和标的的期权合约
C.相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
D.相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.无限的上行收益,无限的下行风险
B.有限的上行收益,有限的下行风险
C.无限的上行风险,有限的下行收益
D.有限的上行风险,无限的下行收益
最新试题
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。