A.有限差分方法
B.二叉树方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
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T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未来股票价格将是两种可能值中的一个
B.允许卖空
C.允许以无风险利率借入或贷出款项
D.看涨期权只能在到期日执行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
B.相同行权价、到期日和标的的期权合约
C.相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
D.相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.无限的上行收益,无限的下行风险
B.有限的上行收益,有限的下行风险
C.无限的上行风险,有限的下行收益
D.有限的上行风险,无限的下行收益
A.做多一手行权价格为4500的看涨期权,同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
B.做空一手行权价格为4600的看跌期权,同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
C.做多两手行权价格为4600的看涨期权,做空一手行权价格为4500的看涨期权,做空一手行权价格为4700的看涨期权
D.做空两手行权价格为4600的看涨期权,做多一手行权价格为4500的看涨期权,做多一手行权价格为4700的看涨期权
A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20,-30,牛市价差策略
B.20,-30,熊市价差套利
C.30,-20,牛市价差策略
D.30,-20,熊市价差策略
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在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。