假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率...

单项选择题假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。

A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585

1.单项选择题货币市场价格由（）决定。

A.GDP增速
B.通货膨胀率
C.利率
D.贸易顺差

2.单项选择题下列外汇品种中，习惯上被称为商品货币的是（）。

A.日元
B.澳元
C.美元
D.英镑

3.单项选择题联系期货价格和现货价格的纽带是（）。

A.结算
B.交割
C.竞价
D.下单

4.多项选择题当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

A.深度虚值期权理论价格被低估
B.深度实值期权价理论格被低估
C.深度虚值期权价理论格被高估
D.深度实值期权价理论格被高估

5.多项选择题期权通常有如下特征（）。

A.虚值和实值期权的市场价格高于平值期权
B.虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
C.深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权
D.深度实值期权仍有一定的时间价值

6.多项选择题下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。

A.IO1409-P-2300空头的Delta
B.IO1409-P-2300多头的Gamma
C.IO1409-C-2300空头的Theta
D.IO1409-P-2300空头的Gamma

7.多项选择题下列关于Theta值描述正确的有（）。

A.随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的
B.随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的
C.Theta值反应时间流逝对期权价格的影响
D.Theta值反应时间流逝对波动率的影响

8.多项选择题BS模型的假设前提有（）。

A.标的资产价格遵循几何布朗运动
B.允许卖空标的资产
C.没有交易费用
D.标的资产价格允许出现跳空

9.多项选择题投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

A.此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
B.指数上涨时此交易策略风险无限
C.指数下跌时此交易策略风险无限
D.此交易策略的到期收益最大为48点

10.多项选择题以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

A.股票现货多头与看涨期权空头
B.股指期货空头与看跌期权空头
C.跨式组合策略多头
D.保护性看跌策略