A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套
D.熊市套利
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A.每日结算时
B.波动较大时
C.波动较小时
D.合约到期时
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
A.外汇期权
B.外汇掉期
C.货币掉期
D.外汇期货
A.信用风险
B.流动性风险
C.法律风险
D.经营风险
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.冲击成本
B.交易成本
C.价格趋势
D.期现价差
A.风险较小
B.高风险高利润
C.保证金比例较高
D.成本较高
A.该公司应付给银行5万美元
B.银行应付给该公司5万美元
C.该公司应付给银行500万比索
D.银行应付给该公司500万比索
A.掉期交易
B.期货交易
C.远期交易
D.期权交易
最新试题
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。