除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。

股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变，证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益，可以买入股指期货。

期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。

β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。

假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。

看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。