A.估值的日期
B.估值日的收益率曲线
C.重置利率的历史数据
D.估值日的远期利率
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.对冲汇率风险
B.降低融资成本
C.对冲利率风险
D.构造产品组合
A.拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
C.拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交换名义本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付现金
C.计算股票收益时仅需要考虑股票价格变化
D.其中一方支付的收益金额可按照固定或浮动利率计算
A.外汇市场
B.权益市场
C.货币市场
D.债券市场
A.专业二级市场投资机构
B.大宗交易的机构
C.金融机构
D.一般企业客户
A.固定利率债券的空头
B.浮动利率债券的空头
C.浮动利率债券的多头
D.固定利率债券的多头
A.基础法律不健全,抵消、质押的法律地位没有保障
B.用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢
C.关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用
D.各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距
A.商业银行
B.期货公司
C.中央银行
D.证券公司
最新试题
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少()
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。