A.拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
C.拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交换名义本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付现金
C.计算股票收益时仅需要考虑股票价格变化
D.其中一方支付的收益金额可按照固定或浮动利率计算
A.外汇市场
B.权益市场
C.货币市场
D.债券市场
A.专业二级市场投资机构
B.大宗交易的机构
C.金融机构
D.一般企业客户
A.固定利率债券的空头
B.浮动利率债券的空头
C.浮动利率债券的多头
D.固定利率债券的多头
A.基础法律不健全,抵消、质押的法律地位没有保障
B.用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢
C.关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用
D.各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距
A.商业银行
B.期货公司
C.中央银行
D.证券公司
A.7天回购利率
B.隔夜Shibor
C.3个月Shibor
D.一年定存利率
A.降低融资成本
B.管理资产负债
C.构造产品组合
D.对冲利率风险
最新试题
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
关于采购经理人指数的说法不正确的是()
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。