A.资本市场线方程为:
B.资本市场线方程为:
C.由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿
D.资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
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A.对于一个存在无风险证券的市场,投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B.对于一个存在无风险证券的市场,投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C.对于一个存在无风险证券的市场,在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D.对于一个存在无风险证券的市场,投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率,且前者风险要小于后者
A.交易没有成本
B.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C.信息向市场中的每个人自由流动
D.市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
A.高成长行业的股票
B.债券
C.低分红的股票
D.高分红的股票
A.高成长行业的股票
B.避税债券
C.低分红的股票
D.高分红的股票
A.附息债券
B.国库券
C.避税债券
D.高分红的股票
A.附息债券
B.国库券
C.避税债券
D.高分红的股票
A.指数类基金
B.国库券
C.高信用等级的商业票据
D.高分红的股票
A.强调分散投资以降低风险
B.风险与收益相伴而行
C.对风险、收益以及风险与收益的关系进行了精确的定量
D.承担了一份风险,就会有相应的收益作为补偿,风险越大收益越高,风险越小收益越低
A.为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下,风险最小的证券组合
B.通过分散化投资,投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
C.在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性
D.实现风险管理和控制
A.投资者的预测发生了变化
B.把风险降至最低
C.投资者改变了对风险和回报的态度
D.随着时间的推移,当前证券组合不再是最优组合
最新试题
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月,对其评奖的评奖期间超过12个月。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。()
纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动,而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。()
从事基金评价业务的评价机构可以对同一分类中包含少于10只的基金进行评级或单一指标排名。()
零息债券的久期等于其到期期限。()
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
夏普指数以证券市场线为基准。()