多项选择题已知如下哪些条件,则股票价格就是影响对应期权的唯一因素?()
A.行权价
B.期权有效期
C.无风险利率
D.标的资产收益
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1.单项选择题股票价格的变化过程服从几何布朗运动意味着股票的哪个因素服从正态分布?()
A.连续复利收益率
B.百分比收益率
C.波动率
D.时间窗口
2.单项选择题伊藤过程要求变量的漂移项和方差项满足什么条件?()
A.常数的
B.随时间而变化的
C.随标的资产价格变化的
D.以上说法都不对
3.单项选择题马尔可夫随机过程和什么效率市场假说一致?()
A.弱形式有效市场
B.半强形式有效
C.半弱形式有效
D.强形式有效市场
4.单项选择题有关风险中性测度与现实世界的物理测度表述正确的为()
A.两者均唯一
B.前者唯一,后者不唯一
C.前者不唯一,后者唯一
D.两者均不唯一
5.单项选择题在对衍生证券定价时,假定所有投资者的风险态度为()
A.风险偏好
B.风险中性
C.风险规避
D.以上全部是
6.单项选择题投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为()
A.大于
B.等于
C.小于
D.不确定
7.单项选择题哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程?()
A.几何布朗运动
B.普通布朗运动
C.标准布朗运动
D.马尔科夫随机过程
8.多项选择题某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
9.单项选择题关于美式期权的说法,哪个是错误的?()
A.提前执行美式看涨期权可能是不明智的
B.提前执行美式看跌期权可能是明智的
C.同等条件下,美式期权比欧式期权贵
D.同等条件下,美式期权比欧式期权便宜
10.单项选择题哪个因素跟欧式看涨期权的变化呈反向变化?()
A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率
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可以从一系列远期合约的组合的角度为互换定价。
题型:判断题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
题型:多项选择题
互换定价包括协议签订之初和签订之后两种情形。
题型:判断题
运用货币互换进行信用套利要满足一定的前提条件。
题型:判断题
马尔可夫随机过程和什么效率市场假说一致?()
题型:单项选择题
有关风险中性测度与现实世界的物理测度表述正确的为()
题型:单项选择题
造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有()
题型:多项选择题
一个变量的普通布朗运动包括哪几项?()
题型:多项选择题
协议签订时的利率互换的定价是根据协议内容与市场利率水平确定利率互换合约的价值。
题型:判断题
在对衍生证券定价时,假定所有投资者的风险态度为()
题型:单项选择题