单项选择题马尔可夫随机过程和什么效率市场假说一致?()
A.弱形式有效市场
B.半强形式有效
C.半弱形式有效
D.强形式有效市场
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1.单项选择题有关风险中性测度与现实世界的物理测度表述正确的为()
A.两者均唯一
B.前者唯一,后者不唯一
C.前者不唯一,后者唯一
D.两者均不唯一
2.单项选择题在对衍生证券定价时,假定所有投资者的风险态度为()
A.风险偏好
B.风险中性
C.风险规避
D.以上全部是
3.单项选择题投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为()
A.大于
B.等于
C.小于
D.不确定
4.单项选择题哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程?()
A.几何布朗运动
B.普通布朗运动
C.标准布朗运动
D.马尔科夫随机过程
5.多项选择题某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
6.单项选择题关于美式期权的说法,哪个是错误的?()
A.提前执行美式看涨期权可能是不明智的
B.提前执行美式看跌期权可能是明智的
C.同等条件下,美式期权比欧式期权贵
D.同等条件下,美式期权比欧式期权便宜
7.单项选择题哪个因素跟欧式看涨期权的变化呈反向变化?()
A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率
8.单项选择题哪一个不是股本权证与股票期权的区别?()
A.有无发行环节
B.数量是否有限
C.是否影响总股本
D.价格是否公开
9.单项选择题看涨期权又可以被称为()
A.认沽期权
B.认购期权
C.卖权
D.看跌期权
10.多项选择题根据套利收益来源的不同,互换套利可分为以下几种类别()
A.信用套利
B.跨市套利
C.监管套利
D.税收套利
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互换市场快速发展的主要原因是()
题型:多项选择题
一个不付红利的欧式看涨期权,有效期为2年。目前股票价格为25元,执行价格均为30元,无风险连续复利年利率为15%,波动率为每年30%。该期权的价格为()
题型:单项选择题
根据套利收益来源的不同,互换套利可分为以下几种类别()
题型:多项选择题
一个变量的普通布朗运动包括哪几项?()
题型:多项选择题
在对衍生证券定价时,假定所有投资者的风险态度为()
题型:单项选择题
协议签订时的利率互换的定价是根据协议内容与市场利率水平确定利率互换合约的价值。
题型:判断题
最重要和最常见的互换种类有哪些?()
题型:多项选择题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
题型:多项选择题
互换定价包括协议签订之初和签订之后两种情形。
题型:判断题
运用利率互换进行信用套利要满足一定的前提条件。
题型:判断题