判断题运用利率互换进行信用套利要满足一定的前提条件。
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4.判断题可以从债券组合的角度为互换定价。
7.判断题采取做市商制度,可以提升互换的市场效率。
8.单项选择题一个不付红利的欧式看涨期权,有效期为2年。目前股票价格为25元,执行价格均为30元,无风险连续复利年利率为15%,波动率为每年30%。该期权的价格为()
A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
9.多项选择题造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有()
A.使用错误的参数
B.期权市场价格偏离均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估计太复杂
10.多项选择题除了标的资产市场价格和执行价格外,BSM模型中期权价格取决于哪些因素?()
A.到期期限
B.红利
C.无风险利率
D.标的资产价格波动率
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造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有()
题型:多项选择题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
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