A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率
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A.有无发行环节
B.数量是否有限
C.是否影响总股本
D.价格是否公开
A.认沽期权
B.认购期权
C.卖权
D.看跌期权
A.信用套利
B.跨市套利
C.监管套利
D.税收套利
A.互换交易在风险管理、降低交易成本等方面有着重要的运用
B.互换市场的一些运作机制
C.当局的监管态度
D.互换是标准化的产品
A.利率互换
B.货币互换
C.股票互换
D.商品互换
A.股指期货采用现金结算的交割方式
B.三大金融期货类别中出现最晚
C.股指期货规模等于股指价格点数乘以每个指数点所代表的金额
D.股指期货套保交易的目的是规避股票组合的系统性风险
A.当前买入大豆现货
B.当前卖出大豆期货
C.当前买入大豆期货
D.当前卖空大豆现货
A.现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅
B.现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅
C.现货价格下跌而期货价格上涨
D.现货价格的跌幅小于期货价格的跌幅
A.合约的选择
B.合约到期日的选择
C.合约头寸方向的选择
D.合约数量的选择
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
最新试题
在运用远期(期货)进行套期保值的时侯,需要考虑的问题为()
协议签订时的利率互换的定价是根据协议内容与市场利率水平确定利率互换合约的价值。
标准布朗运动具备的特征有()
哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程?()
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
多头套期保值者在哪种情况下受益?()
马尔可夫随机过程和什么效率市场假说一致?()
除了标的资产市场价格和执行价格外,BSM模型中期权价格取决于哪些因素?()
哪一个不是股本权证与股票期权的区别?()
根据套利收益来源的不同,互换套利可分为以下几种类别()