单项选择题关于股指期货,以下说法不正确的是()
A.股指期货采用现金结算的交割方式
B.三大金融期货类别中出现最晚
C.股指期货规模等于股指价格点数乘以每个指数点所代表的金额
D.股指期货套保交易的目的是规避股票组合的系统性风险
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.多项选择题某个豆油压榨企业计划在3个月后购入100吨大豆,为了防止大豆价格的波动,应采取什么样的策略?()
A.当前买入大豆现货
B.当前卖出大豆期货
C.当前买入大豆期货
D.当前卖空大豆现货
2.多项选择题多头套期保值者在哪种情况下受益?()
A.现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅
B.现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅
C.现货价格下跌而期货价格上涨
D.现货价格的跌幅小于期货价格的跌幅
3.多项选择题在运用远期(期货)进行套期保值的时侯,需要考虑的问题为()
A.合约的选择
B.合约到期日的选择
C.合约头寸方向的选择
D.合约数量的选择
4.单项选择题假设投资者A手中持有某种现货资产价格为3000000元。拟运用某种资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产收益率的季度标准差为0.32,该期货收益率的季度标准差为0.78,两个收益率的相关系数为0.27,每份期货合约的规模为200000元。3个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?()
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
5.单项选择题假设投资者A于2018年10月10日进行中国金融期货交易所的沪深300指数期货交易,开仓买进10月沪深300指数期货合约3手,均价为2935.00点。假设初始保证金和维持保证金的比例均为15%,该投资者需提交多少保证金?()
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
6.多项选择题假设某个远期合约的交割价格为K,而远期合约的合理的交割价格为F。如果K>F,则套利者应该怎么操作?()
A.远期做多
B.远期做空
C.现货做多
D.现货做空
7.单项选择题假设股票指数的资产红利率为q,市场的无风险利率为r,其持有成本为()
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
8.单项选择题通过期货价格而获得某种商品的价格信息,这是期货市场什么主要功能?()
A.锁定利率
B.商品交换
C.价格发现
D.风险转移
9.单项选择题假设沪深300指数目为3027点,5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%,指数股息收益率约为每年1.2%,该指数5个月期的期货价格为()
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
10.单项选择题假设目前6个月期与1年期的无风险利率分别为3.07%与3.15%。市场上一种5年期国债现货价格为992元,该证券一年期远期合约的交割价格为1001元,该债券在6个月和12月后都收到30元的利息,且第二次付息在远期合约交割之前,该合约的价值为()。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
最新试题
互换定价包括协议签订之初和签订之后两种情形。
题型:判断题
标准布朗运动具备的特征有()
题型:多项选择题
在对衍生证券定价时,假定所有投资者的风险态度为()
题型:单项选择题
投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为()
题型:单项选择题
关于美式期权的说法,哪个是错误的?()
题型:单项选择题
马尔可夫随机过程和什么效率市场假说一致?()
题型:单项选择题
哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程?()
题型:单项选择题
伊藤过程要求变量的漂移项和方差项满足什么条件?()
题型:单项选择题
已知如下哪些条件,则股票价格就是影响对应期权的唯一因素?()
题型:多项选择题
在运用远期(期货)进行套期保值的时侯,需要考虑的问题为()
题型:多项选择题